联合证券:小市值Tenbagger组合跟踪及更新

2019-12-05 06:47:50 来源: 阿勒泰信息港

联合证券:小市值Tenbagger组合跟踪及更新 2010-09-15 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

策略研究/小市值组合“Tenbagger”组合上月表现回顾2010年8月13日至2010年9月13日,我们构建的8月份小市值组合的收益为6.43%,相对于上证综指的超额收益为3.30%,相对于中证500指数的超额收益为-4.36%。自2009年11月我们推出该组合以来,相对于上证综指和中证500的累计超额收益分为为92.24%和56.85%。

引入企业生命周期理论与公司治理变量我们在原有的GARP策略选股模型的基础上对选股模型做了进一步的优化,引入了企业生命周期理论以及公司治理结构变量,使得整个量化筛选的过程更加的科学和严谨。

本月推荐组合名单证券代码证券简称证券代码证券简称300035.SZ中科电气002006.SZ精功科技600235.SH民丰特纸600763.SH通策医疗300045.SZ华力创通002352.SZ鼎泰新材300026.SZ红日药业300044.SZ赛为智能300004.SZ南风股份600137.SH浪莎股份300048.SZ合康变频300008.SZ上海佳豪300082.SZ奥克股份300072.SZ三聚环保300054.SZ鼎龙股份600976.SH武汉健民000070.SZ特发信息002341.SZ新纶科技300056.SZ三维丝300012.SZ华测检测300002.SZ神州泰岳002395.SZ双象股份“Tenbagger”组合上月表现回顾2010年8月13日至2010年9月13日,我们构建的8月份小市值组合的收益为6.43%,相对于上证综指的超额收益为3.30%,相对于中证500指数的超额收益为-4.36%。自2009年11月我们推出该组合以来,相对于上证综指和中证500的累计超额收益分为为92.24%和56.85%。

证券代码证券简称证券代码证券简称002356.SZ浩宁达000070.SZ特发信息300048.SZ合康变频600235.SH民丰特纸600502.SH安徽水利300082.SZ奥克股份002006.SZ精功科技300091.SZ金通灵300004.SZ南风股份300068.SZ南都电源300072.SZ三聚环保300001.SZ特锐德002259.SZ升达林业002066.SZ瑞泰科技002395.SZ双象股份300047.SZ天源迪科300055.SZ万邦达300045.SZ华力创通600571.SH信雅达300056.SZ三维丝002197.SZ证通电子600976.SH武汉健民上月推荐的组合未能战胜中证500指数,为了寻找组合表现欠佳的原因,我们测算了过去一个月的时间内中证500指数成分中涨幅居前的10支股票,具体的股票名单以及涨幅如下表所示:

表2、上个月中证500指数成分中涨幅居前的10支股票资料来源:华泰联合证券研究所整理从上表中可以清晰的看到,上个月涨幅的股票除了深天马以外均为概念股和重组股,这种短期内的市场炒作行为是我们在一个月前无法提前预测和判断的,同时也不属于本系列报告所关注的重点,对于这一类型的投资机会请关注我们华泰联合策略部相关的主题投资报告以及重组股专题报告。

引入企业生命周期理论与公司治理变量我们在原有的GARP策略选股模型的基础上对选股模型做了进一步的优化,引入了企业生命周期理论以及公司治理结构变量,使得整个量化筛选的过程更加的科学和严谨。

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